Нужен OpenTTD, возможно последняя стабильная версия, скачать можно
http://openttd.org , либо последняя сборка, в любом случае версия OpenTTD должна быть одинаковой на обоих компах.
После этого один становится сервером, другой к нему подключается. МОжно также вызвать список всех доступных на данный момент серверов и присоединиться к одному из них.